Pigorsch, Christian (2007): Estimation of Continuous–Time Financial Models Using High–Frequency Data. Dissertation, LMU München: Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik |
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PDF
pigorsch_christian.pdf 4MB |
DOI: 10.5282/edoc.7113
Dokumententyp: | Dissertationen (Dissertation, LMU München) |
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Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik
500 Naturwissenschaften und Mathematik |
Fakultäten: | Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik |
Sprache der Hochschulschrift: | Englisch |
Datum der mündlichen Prüfung: | 5. Juni 2007 |
1. Berichterstatter:in: | Mittnik, Stefan |
MD5 Prüfsumme der PDF-Datei: | 415960a0b7cbabe85440947c0aff898e |
Signatur der gedruckten Ausgabe: | 0001/UMC 16304 |
ID Code: | 7113 |
Eingestellt am: | 27. Jul. 2007 |
Letzte Änderungen: | 24. Oct. 2020 08:21 |
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