| Fuest, Andreas (2015): Econometric modeling of ultra-high frequency volatility-liquidity interactions. Dissertation, LMU München: Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik |
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PDF
Fuest_Andreas.pdf 10MB |
DOI: 10.5282/edoc.19798
| Dokumententyp: | Dissertationen (Dissertation, LMU München) |
|---|---|
| Themengebiete: | 300 Sozialwissenschaften
300 Sozialwissenschaften > 310 Statistik |
| Fakultäten: | Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik |
| Sprache der Hochschulschrift: | Englisch |
| Datum der mündlichen Prüfung: | 17. August 2015 |
| 1. Berichterstatter:in: | Mittnik, Stefan |
| MD5 Prüfsumme der PDF-Datei: | dd5e3e605e36f1ad4ad68bebf1191996 |
| Signatur der gedruckten Ausgabe: | 0001/UMC 24022 |
| ID Code: | 19798 |
| Eingestellt am: | 22. Aug. 2016 09:45 |
| Letzte Änderungen: | 23. Oct. 2020 20:17 |
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