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Hochschulschrift von Grziska, Martin

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Grziska, Martin (2014): Multivariate GARCH and dynamic copula models for financial time series: with an application to emerging markets. Dissertation, LMU München: Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik

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"Elektronische Hochschulschriften der LMU München" verwendet EPrints 3, das an der School of Electronics and Computer Science der Universität Southampton entwickelt wurde.
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