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Entwicklung eines hybriden Stresstests für Wertpapierportfolios
Entwicklung eines hybriden Stresstests für Wertpapierportfolios
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Ritter, Andreas
2017
German
Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München
Ritter, Andreas (2017): Entwicklung eines hybriden Stresstests für Wertpapierportfolios. Dissertation, LMU München: Faculty of Mathematics, Computer Science and Statistics
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