Ritter, Andreas (2017): Entwicklung eines hybriden Stresstests für Wertpapierportfolios. Dissertation, LMU München: Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik |
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Ritter_Andreas.pdf 1MB |
DOI: 10.5282/edoc.20522
Dokumententyp: | Dissertationen (Dissertation, LMU München) |
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Themengebiete: | 300 Sozialwissenschaften > 310 Statistik |
Fakultäten: | Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik |
Sprache der Hochschulschrift: | Deutsch |
Datum der mündlichen Prüfung: | 9. Februar 2017 |
1. Berichterstatter:in: | Mittnik, Stefan |
MD5 Prüfsumme der PDF-Datei: | df0b142b6de963d6a7ca51538c7550d0 |
Signatur der gedruckten Ausgabe: | 0001/UMC 24566 |
ID Code: | 20522 |
Eingestellt am: | 28. Mar. 2017 10:30 |
Letzte Änderungen: | 23. Oct. 2020 19:28 |
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